実証会計・ファイナンス

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ライブラリ データ分析への招待  5

実証会計・ファイナンス

Rによる財務・株式データの分析
定価:
3,080
(本体:2,800円+税)
難易度:中級

発行日:2022年6月25日

発行:新世社

ISBN:978-4-88384-349-7

サイズ:並製A5

ページ数:408ページ

在庫:在庫あり

内容詳細

R言語を用いた会計・ファイナンス分野のデータ分析について,基礎から応用までを解説したテキスト.会計・ファイナンス分野の基礎知識とR言語のスキル両面について順を踏んで丁寧に説明し,本文で分析するデータセットをダウンロードすることで,読者が手を動かしながら理解を深められる構成とした.ビジネスや経済を専攻する学生やデータサイエンス学部の学生,またファイナンスデータを活用したい実務家に好適の書.

目次

第1章 会計入門
  1.1 企業が営む経済活動とお金の流れ
  1.2 株主の目線から見た価値創造企業
  1.3 現実の企業を分析するのにあたっての視点
  演習問題

第2章 ファイナンス入門
  2.1 割引率
  2.2 平均分散アプローチ入門
  2.3 最適ポートフォリオ問題
  2.4 CAPM(Capital Asset Pricing Model)
  2.5 N資産が投資可能な場合への拡張
  演習問題

第3章 R言語入門
  3.1 Rの基本的な機能
  3.2 for文の使い方
  3.3 独自関数の定義の仕方
  3.4 演習:IRRの計算
  3.5 データフレーム入門
  3.6 ファクター型と日付型
  3.7 外部パッケージの使い方
  演習問題

第4章 財務データの取得と可視化
  4.1 ディスクロージャー制度の概要とデータの入手先
  4.2 Rを利用した財務データ分析入門
  4.3 探索的データ分析
  4.4 データの抽出とヒストグラムによる可視化
  4.5 データの集計と折れ線グラフによる可視化
  4.6 変数の作成とヒストグラムによる可視化
  4.7 グループごとの集計とランク付け
  4.8 上級デュポン・モデルによるROEの分析とその可視化
  演習問題

第5章 株式データの取得と可視化
  5.1 Rを利用した株式データ分析入門
  5.2 時価総額とリターンの計算
  5.3 リターンの累積
  5.4 株式データと財務データを組み合わせた分析
  5.5 統計的推論入門
  5.6 線形回帰入門
  演習問題

第6章 ファクター・モデルの導入
  6.1 ファクター構築の準備
  6.2 CAPMの実証的な検証
  6.3 Fama-Frenchの3ファクター・モデル
  6.4 パフォーマンス評価尺度としてのアルファ
  演習問題

第7章 ファクター・モデルの応用
  7.1 資本コストの推定
  7.2 平均分散ポートフォリオの構築
  演習問題

第8章 イベント・スタディ
  8.1 市場における情報効率性
  8.2 イベント・スタディの手順
  8.3 決算発表のイベント・スタディを例にしたRでの実践
  演習問題

引用文献
参考書
索引

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