第1章　計量経済学とは
　　1.1　データと回帰分析..消費と所得の関係
　　1.2　計量経済学の位置づけ

第2章　データの整理：平均，分散，単相関係数，ヒストグラム
　　2.1　和記法の復習
　　2.2　基本的なデータの整理
　　2.3　ヒストグラム
　　練習問題

第3章　最小２乗法
　　3.1　最小２乗法と回帰直線
　　3.2　回帰直線のあてはまりの尺度：決定係数
　　3.3　実証例：スターバックス・ラテ指数
　　練習問題

第4章　単回帰分析
　　4.1　統計的推論入門
　　4.2　t検定
　　4.3　説明変数選択の手段としてのt検定
　　4.4　実証分析の進め方
　　4.5　モデルの仮定と最小２乗推定量の性質
　　4.6　実証例：株価のリスク分析
　　練習問題

第5章　多重回帰分析の基礎
　　5.1　多重回帰分析の基本的な結果
　　5.2　多重回帰分析のExcel例：消費関数の推定（1980-2007）
　　5.3　多重回帰分析の係数推定値の解釈
　　5.4　自由度修正済み決定係数
　　5.5　決定係数で注意すべきこと
　　5.6　説明変数の過不足とその影響
　　5.7　多重回帰モデルの実証例
　　練習問題

第6章　価格指数，デフレーター，名目変数と実質変数
　　6.1　物価指数
　　6.2　デフレーター
　　6.3　名目変数の実質化
　　練習問題

第7章　多重回帰分析の拡張
　　7.1　モデルの関数型
　　7.2　ダミー変数
　　7.3　遅れのある変数（ラグ変数）
　　7.4　多重共線性
　　練習問題

第8章　F検定
　　8.1　F検定の考え方
　　8.2　線型制約のテスト
　　8.3　構造変化の検定
　　練習問題

第9章　撹乱項の系列相関
　　9.1　系列相関
　　9.2　ダービン=ワトソン統計量
　　9.3　コクラン=オーカット法
　　練習問題

第10章　撹乱項の不均一分散
　　10.1　不均一分散と簡単な解決法
　　10.2　不均一分散モデルの検定
　　練習問題

第11章　AR(1)モデルと予測
　　11.1　時系列データと時系列モデル
　　11.2　時系列モデルを用いた予測とインパルス応答関数
　　11.3　実証例：アメリカのインフレ率
　　練習問題
　　補論：Y_tの期待値，分散，自己共分散の導出

第12章　パネル・データ分析
　　12.1　パネル・データとモデル
　　12.2　固定効果モデル
　　練習問題
　　補論：固定効果モデルの導出：α_iとX_itに相関がある場合

付録　実証分析のレポート作成手順
　　A.1　公的データの取り出し方
　　A.2　文章の体裁と構成

参考文献
付表
索引